Métodos matemáticos y computacionales en macroeconomía

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Autor(es)
Álvaro J. Riascos Villegas

Disponibilidad de la publicación

A la venta en este portal

Libro impreso ISBN 9789586954235 No disponible $ 50.000 Cantidad:

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Especificaciones por formato:

Impreso

Estado de la publicación:

Activo

Año de edición:

2009

ISBN-13:

Páginas:

155

Tamaño(cm):

16.6 x 24

Peso (kg):

0.2600 kg

SKU (Número de Referencia):

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Descripción

Este libro es una introducción a los métodos matemáticos y computacionales más importantes para estudiar cuantitativamente una economía a lo largo del tiempo. Explica en detalle los métodos de programación dinámica y control óptimo estocástico en tiempo discreto. En ambos casos se exploran los métodos computacionales asociados más importantes tales como el método lineal-cuadrático, discretización del espacio de estados, expectativas parametrizadas, el método de Blanchard y Kahn, el método Klein y contratos recursivos. Termina con una breve introducción a los métodos computacionales para resolver modelos con agentes heterogéneos.

Colaboradores

Álvaro J. Riascos Villegas

Tabla de contenido

Prefacio

I. Economía dinámica

A. Modelo básico de crecimiento
B. Programación dinámica
C. Método de Lagrange
D. Consistencia dinámica de los planes óptimos
E. Programación dinámica y el método de Largrange en horizonte finito
F. Ejercicios y soluciones

F.1. Ejercicios
F.2. Soluciones

II. Programación dinámica: el caso determinístico

A. Problemas secuenciales y funcionales formalmente
B. Ejemplos
C. Ejercicios y soluciones

C.1. Ejercicios
C.2. Soluciones

III. Más programación dinámica y el método de Lagrange

A. Algunas propiedades de la función valor
B. Método de Lagrange
C. Relación entre el método de programación dinámica y el de Lagrange
D. Algunas propiedades de las dinámicas óptimas
E. Ejercicios y soluciones

E.1. Ejercicios
E.2. Soluciones

IV. Economía dinámica: el caso estocástico

A. Modelo básico de crecimiento
B. Programación dinámica
C. Método de Lagrange y su relación con el método de programación dinámica
D. Ejercicios y soluciones

D.1. Ejercicios
D.2. Soluciones

V. Métodos computacionales: el caso lineal-cuadrático

A. Programación dinámica

A.1. El caso determinístico
A.2. El caso estocástico

B. El método de Lagrange: linearización

B.1. El método de Blanchard y kahn
B.2. El Método de Klein

C. Dinámica de transición, impulso respuesta y simulaciones
D. ejercicios

D.1. Ejercicios

VI. Métodos computacionales: el caso no-lineal

A. Programación dinámica: discretización del espacio de estados
B. El método de Lagrange: aproximación de segundo orden

B.1. Aproximación lineal
B.2. Aproximación de segundo orden
B.3. El método de Lagrange: expectativas parametrizadas

C. Ejercicios

C.1. Ejercicios

VII. Problemas no recursivos y agentes heterogéneos

A. Problemas No-Recursivos

A.1. El problema de Ramsey

B. Múltiples problemas de optimización
C. Agentes heterogéneos

C.1. Algoritmo

D. Ejercicios

Apéndice

A–E