Incidencia de los ciclos de liquidez en el retorno esperado de las acciones, un modelo empírico para Colombia. Mejores Proyectos de Grado. No. 44

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Autor(es)
Andrea Uribe Llano

Disponibilidad de la publicación

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Libro impreso ISBN 19090579-44 No disponible $ 7.000 Cantidad:

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Activo

Año de edición:

2009

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Descripción

Siguiendo la medición propuesta por Amihud (2002), este trabajo calcula la incidencia de la iliquidez, medida como la respuesta del precio ante un peso de volumen transado, en el retorno de las acciones. Esta incidencia se comprueba al introducir este nuevo término en modelos CAPM y su versión extendida propuesta por Fama y French (1993). A través de regresiones de mínimos cuadrados ordinarios se comprueba que en el mercado accionario colombiano existe una relación directa y significativa entre la iliquidez de una acción y el exceso de retorno que se le es exigido a un activo.A través de regresiones de mínimos cuadrados ordinarios se comprueba que en el mercado accionario colombiano existe una relación directa y significativa entre la iliquidez de una acción y el exceso de retorno que se le es exigido a un activo.

Colaboradores

Andrea Uribe Llano

Tabla de contenido

Introducción

I. revisión de literatura
A. Modelo CAPM
B. Medición de liquidez

II. Modelo teórico

A. Medición de iliquidez
B. Modelo CAPM extendido
C. Resultados esperados

III. Datos
IV. Resultados

Conclusiones
Bibliografía
Anexo
Mejores Proyectos de Grado de Administración