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Fundamentos de econometría intermedia: teoría y aplicaciones

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eBook (PDF) ISBN 9789586957977
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    Estado de la publicación: Activo
    Año de edición: 2013
    Idioma: Español
    ISBN-13: 9789586957526
    Tamaño(cm): x 24
    SKU (Número de Referencia): 219769

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E-book (PDF)

    Estado de la publicación: Activo
    Año de edición: 2013
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La econometría es un conjunto de métodos estadísticos inferenciales para el tratamiento cuantitativo de la información económica; esta sirve de apoyo a gran parte de las disertaciones llevadas a cabo en campos especiales de la economía y los negocios. En este sentido, este libro presenta los fundamentos intermedios de esta área de estudio para estudiantes y distintos profesionales que tengan un conocimiento previo de los temas tratados en econometría básica, como son: métodos y supuestos para estimar los parámetros de un modelo (mínimos cuadrados ordinarios [MCO] y máxima verosimilitud), aspectos fundamentales de una regresión simple y múltiple, pruebas de hipótesis (individuales y globales), características de los estimadores (insesgados, consistentes y eficientes), métodos de detección y corrección del incumplimiento de algunos supuestos de MCO (homoscedasticidad, ausencia de multicolinealidad y autocorrelación residual). Asimismo vale la pena destacar que uno de los aportes más importantes del libro es la presentación teórico-práctica con información real y ejemplos aplicados, los cuales fueron efectuados, paso a paso, con el programa econométrico especializado Stata. En este sentido, este libro presenta los fundamentos intermedios de esta área de estudio para estudiantes y distintos profesionales que tengan un conocimiento previo de los temas tratados en econometría básica, como son: métodos y supuestos para estimar los parámetros de un modelo (mínimos cuadrados ordinarios [MCO] y máxima verosimilitud), aspectos fundamentales de una regresión simple y múltiple, pruebas de hipótesis (individuales y globales), características de los estimadores (insesgados, consistentes y eficientes), métodos de detección y corrección del incumplimiento de algunos supuestos de MCO (homoscedasticidad, ausencia de multicolinealidad y autocorrelación residual). Asimismo vale la pena destacar que uno de los aportes más importantes del libro es la presentación teórico-práctica con información real y ejemplos aplicados, los cuales fueron efectuados, paso a paso, con el programa econométrico especializado Stata. Asimismo vale la pena destacar que uno de los aportes más importantes del libro es la presentación teórico-práctica con información real y ejemplos aplicados, los cuales fueron efectuados, paso a paso, con el programa econométrico especializado Stata.



Varios Autores



Introducción
 
1. Especificación incorrecta y endogenidad
2. Modelos de ecuaciones simultáneas
3. Modelos de probabilidad: lineal, probit y logit
4. Introducción a las series de tiempo

5. Metodología Box-Jenkins para pronosticar series de tiempo mediante procesos Autorregresivos y de media móvil
6. Modelos con rezagos distribuidos y Autorregresivos, causalidad de Granger y Cointegracón
7. Modelos para datos de corte transversal agrupados ene le tiempo y estimador de diferencias
8. Modelos para datos en panel o longitudinales

Bibliografía
Índice temático

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